Kontrær Versjon Of The Bevegelig Gjennomsnitt Crossover Regelen

Bollinger Bands Bollinger Bands er et teknisk analyseverktøy oppfunnet av John Bollinger på 1980-tallet, og et begrep som var varemerkeavhengig av han i 2011. 1 Etter å ha utviklet seg fra konseptet med handelsband, kan Bollinger Bands og de relaterte indikatorene 160 b og båndbredden brukes til å måle høyheten eller lowness av prisen i forhold til tidligere handler. Bollinger Bands er en volatilitetsindikator som ligner på Keltner-kanalen. Bollinger Bands består av: Typiske verdier for N og K er henholdsvis 20 og 2. Standardvalget for gjennomsnittet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt. men andre typer gjennomsnitt kan brukes etter behov. Eksponentielle glidende gjennomsnitt er et vanlig andre valg. notat 1 Vanligvis brukes samme periode for både mellombåndet og beregningen av standardavviket. notat 2 Formål Rediger Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. 3 Indikatorer avledet fra Bollinger Bands Rediger Våren 2010 introduserte John Bollinger tre nye indikatorer basert på Bollinger Bands. De er BBImpulse, som måler prisendring som en funksjon av båndene, prosent båndbredde (b), som normaliserer bredden på båndene over tid, og båndbredde delta, som kvantifiserer båndets endringsbredde. b (uttalt prosent b) er avledet fra formelen for stokastikk og viser hvor prisen er i forhold til båndene.160 b tilsvarer 1 i overbandet og 0 ved underbåndet. Skriver upperBB for det øvre Bollinger Band, lowerBB for det nedre Bollinger Band, og sist for siste (pris) verdi: b (siste 8722 lowerBB) (upperBB 8722 lowerBB) Bandwidth forteller hvor bredt Bollinger Bands er på normalisert basis. Skrive de samme symbolene som før, og midtBB for det bevegelige gjennomsnittet eller mellom Bollinger Band: Båndbredde (upperBB 8722 lowerBB) middleBB Ved å bruke standardparametrene for en 20-tids blikkback og plusminus er to standardavvik, båndbredde lik fire ganger 20-års variasjonskoeffisient. Bruker for 160 b inkluderer systembygging og mønstergenkjenning. Bruksområder for båndbredde inkluderer identifisering av muligheter som skyldes relative ekstremer i volatilitet og trendidentifikasjon. Tolkning Rediger Bruken av Bollinger Bands varierer mye blant handelsmenn. Noen handelsmenn kjøper når prisen berører det nedre Bollinger Band og avslutter når prisen berører det bevegelige gjennomsnittet i midten av bandene. Andre forhandlere kjøper når prisen går over det øvre Bollinger Band eller selger når prisen faller under det nedre Bollinger Band. 4 Videre er bruken av Bollinger Bands ikke begrenset til handelshandlere, alternativt handlende, særlig underforståtte volatilitetshandlere, ofte selger alternativer når Bollinger Bands er historisk langt fra hverandre eller kjøpe alternativer når Bollinger Bands er historisk tett sammen, i begge tilfeller forventer volatilitet for å gå tilbake til gjennomsnittlig historisk volatilitetsnivå for aksjen. Når båndene ligger tett sammen, er det angitt en periode med lav volatilitet. 5 Omvendt, som båndene utvides, er det indikert en økning i prisaktivitetsvolatiliteten. 5 Når båndene bare har en liten skråning og skriver ut omtrent parallelt i lengre tid, vil prisen generelt bli svinget mellom båndene som i en kanal. Traders er ofte tilbøyelige til å bruke Bollinger Bands med andre indikatorer for å bekrefte prishandling. Spesielt vil bruk av en oscillator som Bollinger Bands ofte bli koblet med en ikke-oscillatorindikator som diagrammønstre eller en trendlinje. Hvis disse indikatorene bekrefter anbefalingen av Bollinger Bands, vil næringsdrivende ha større overbevisning om at båndene forutsier riktig prisaktivitet i forhold til markedsvolatilitet. Effektivitet Redigere Forskjellige studier av effektiviteten av Bollinger Band-strategien har blitt utført, med blandede resultater. I 2007 publiserte Lento et al en analyse ved hjelp av en rekke formater (forskjellige bevegelige gjennomsnittlige tidsskalaer og standardavviksintervall) og markeder (for eksempel Dow Jones og Forex). 6 Analyse av handelen, som spenner over et tiår fra 1995 og fremover, fant ingen tegn på konsistensutvikling over standard buy and hold-tilnærmingen. Forfatterne fant imidlertid at en enkel reversering av strategien (contrarian Bollinger Band) ga positiv avkastning på en rekke markeder. Lignende resultater ble funnet i en annen studie som konkluderte med at Bollinger Bands handelsstrategier kan være effektive på den kinesiske markedsplassen, og sier: Endelig finner vi vesentlig positiv avkastning på kjøpshandlinger generert av den kontrariske versjonen av den bevegelige gjennomsnittlige crossover-regelen, kanalen breakout regel, og Bollinger Band trading regel, etter å ha regnskapet for transaksjonskostnader på 0,50 prosent. 7 (Ved den kontrariske versjonen betyr de å kjøpe når den konvensjonelle regelen mandater selger, og omvendt.) Et papir fra 2008 bruker Bollinger Bands til å prognose avkastningskurven. 8 Bedrifter som Forbes antyder at bruken av Bollinger Bands er en enkel og ofte en effektiv strategi, men stop-loss ordrer bør brukes til å redusere tap fra markedstrykk. 9 Statistiske egenskaper Rediger Sikkerhetsprisavkastning har ingen kjent statistisk distribusjon. Normalt eller ellers er de kjent for å ha fetthaler. sammenlignet med en normal fordeling. 10 Eksemplarstørrelsen som vanligvis brukes, 20, er for liten for konklusjoner avledet fra statistiske teknikker som den sentrale grense-teormen for å være pålitelig. Slike teknikker krever vanligvis at prøven er uavhengig og identisk distribuert, noe som ikke er tilfelle for en tidsserie som sikkerhetspriser. Det motsatte er sant. Det er godt kjent av utøvere at slike prisserier er svært vanlig serielt korrelerte160821132.det er, vil hver pris være nært knyttet til sin forfedre mesteparten av tiden. Justering for seriell korrelasjon er formålet med å flytte standardavvik. som bruker avvik fra det bevegelige gjennomsnittet. men muligheten gjenstår av høy ordrepris autokorrelasjon ikke regnet med ved enkel differensiering fra det bevegelige gjennomsnittet. Av slike grunner er det feil å anta at den langsiktige prosentdelen av dataene som vil bli observert i fremtiden utenfor Bollinger Bands-området, vil alltid være begrenset til et visst beløp. I stedet for å finne omtrent 95 av dataene i båndene, ville det være forventningene med standardparametrene hvis dataene ble distribuert normalt, studier har funnet at bare rundt 88 av sikkerhetspriser (85-90) forblir innenfor båndene. 11 For en individuell sikkerhet kan man alltid finne faktorer som visse prosentandeler av data er inneholdt av de faktordefinerte båndene i en viss tidsperiode. Utøvere kan også bruke relaterte tiltak som Keltner-kanalene. eller de tilhørende Stoller-gjennomsnittskanaler som baserer deres båndbredder på ulike målinger av prisvolatilitet, som for eksempel forskjellen mellom daglige høye og lave priser, i stedet for standardavvik. Bollinger-band utenfor økonomien Rediger I et papir som ble publisert i 2006 av Society of Photo-Optical Engineers, presenterte den nye metoden for mønstret stoff inspeksjon ved hjelp av Bollinger-bånd, Henry YT Ngan og Grantham KH Pang en metode for å bruke Bollinger-bånd til å oppdage mangler (anomalier ) i mønstrede stoffer. Fra det abstrakte: I dette papiret er overbandet og nedre båndet av Bollinger Bands, som er følsomme overfor en subtil endring i inngangsdataene, utviklet for å indikere de defekte områdene i mønstret stoff. 12 Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjon bruker Bollinger-band til å måle ulykkesraten som en sikkerhetsindikator for å måle effektiviteten av globale sikkerhetsinitiativer. 13 160b og båndbredde brukes også i denne analysen. Notater Rediger Når gjennomsnittet som brukes i beregningen av Bollinger Bands, endres fra et enkelt glidende gjennomsnitt til et eksponentielt eller vektet glidende gjennomsnitt, må det endres for både beregning av mellombåndet og beregning av standardavvik. 2 Bollinger Bands bruker populasjonsmetoden for å beregne standardavvik, og den riktige divisjonen for sigma-beregningen er n. ikke n 16087221601. Referanser Rediger skriptfeil Bollinger On Bollinger Bands 8211 Seminaret, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7 1 andre ledd, senterkolonne Teknisk analyse: Komplett ressurs for finansmarkeds teknikere av Charles D. Kirkpatrick og Julie R. Dahlquist Kapittel 14 5.0 5.1 Skriptfeil Skriftfeil Skriftfeil Skriftfeil Bollinger Band Trading John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed og Skewed Asset Return Distributions, Implikasjoner for Risikostyring, porteføljevalg og opsjonsprissetting, John Wiley, New York Skriptfeil 2 Optisk konstruksjon, volum 45, utgave 8 3 ICAO-metode for ulykkesfrekvensberegning og trend på SKYbary Videre lesing Rediger Achelis, Steve. Teknisk analyse fra A til Z (pp.16071821173). Irwin, 1995. ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger på Bollinger Bands. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Dynamisk teknisk analyse. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II Dahlquist, Julie R. Teknisk analyse: Komplett ressurs for finansielle markedstekniker. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. Teknisk analyse av de finansielle markedene (pp.1602098211211). New York Institute of Finance, 1999. ISBN 0-7352-0066-1 Eksterne lenker Rediger Ad blokkering interferens oppdaget Wikia er et gratis å bruke nettsted som tjener penger fra annonsering. Vi har en endret opplevelse for seere som bruker annonseblokkere. Wikia er ikke tilgjengelig hvis du har gjort ytterligere endringer. Fjern den egendefinerte annonseblokkerregelen (e), og siden lastes som forventet. Bollinger band SampP 500 med 20 dag, to standardavvik Bollinger Bands, 160b og BandWidth. Bollinger Bands er et teknisk analyseverktøy oppfunnet av John Bollinger på 1980-tallet. Etter å ha utviklet seg fra konseptet med handelsbånd, kan Bollinger Bands brukes til å måle høyheten eller lavheten av prisen i forhold til tidligere handler. Bollinger Bands består av: et mellombånd som er et N-periode enkelt bevegelige gjennomsnitt et øvre bånd ved K ganger en N-periode standardavvik over midtbåndet et lavere bånd ved K ganger en N-periode standardavvik under middelbåndet Typiske verdier for N og K er henholdsvis 20 og 2. Standardvalget for gjennomsnittet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt. men andre typer gjennomsnitt kan brukes etter behov. Eksponentielle glidende gjennomsnitt er et vanlig andre valg. Vanligvis brukes samme periode for både mellombåndet og beregningen av standardavvik. rediger Indikatorer avledet fra Bollinger Bands Det er to indikatorer hentet fra Bollinger Bands, 160b og BandWidth. b, uttalt prosent b, er avledet fra formelen for stokastikk og forteller deg hvor du er i forhold til bandene.160b er 1 i overbandet og 0 i underbåndet. b (sist - lowerBB) (upperBB - lowerBB) BandWidth forteller deg hvor bredt Bollinger Bands er på normalisert basis. BandWidth (upperBB - lowerBB) middleBB Ved å bruke standardparametrene for en 20-tids ser tilbake og plusminus to standardavvik, er BandWidth lik fire ganger 20-års variasjonskoeffisienten. Bruk for160b inkluderer systembygging og mønstergenkjenning. Bruksområder for BandWidth inkluderer identifisering av muligheter som skyldes relative ekstremer i volatilitet og trendidentifikasjon. rediger Formål Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. 1 rediger Tolkning Bruken av Bollinger Bands varierer vilt blant handelsmenn. Noen handelsmenn kjøper når prisen berører det nedre Bollinger Band og avslutter når prisen berører det bevegelige gjennomsnittet i midten av bandene. Andre forhandlere kjøper når prisen går over det øvre Bollinger Band eller selger når prisen faller under det nedre Bollinger Band. Videre er bruken av Bollinger Bands ikke begrenset til aksjehandleres opsjonshandlere, særlig underforståtte volatilitetshandlere, ofte selger alternativer når Bollinger Bands er historisk langt fra hverandre eller kjøper alternativer når Bollinger Bands er historisk tett sammen, i begge tilfeller forventer volatilitet å gå tilbake til gjennomsnittlig historisk volatilitetsnivå for aksjen.-teknisk analyse. Når bandene ligger tett sammen, er en periode med lav volatilitet i aksjekurs angitt. Når de er langt fra hverandre, er en periode med høy volatilitet i pris indikert. Når båndene bare har en liten skråning og ligger omtrent parallelt i lengre tid, vil prisen på et lager bli svingt opp og ned mellom båndene som i en kanal. Som alltid er handelsmenn tilbøyelige til å bruke Bollinger Bands med andre indikatorer for å se om det er bekreftelse. Spesielt vil bruken av en oscillator som Bollinger Bands ofte bli koblet med en ikke-oscillator indikator som diagrammønstre eller en trendlinje hvis disse indikatorene bekrefter anbefalingen av Bollinger Bands, vil trader ha større bevis på at hva Bands prognosen er riktig. rediger Effektivitet Bollinger Band trading strategier kan være effektive på den kinesiske markedet som konkludert med en nylig studie som sier: Til slutt finner vi betydelig positiv avkastning på kjøpshandlinger generert av den kontrariske versjonen av den bevegelige gjennomsnittlige crossover-regelen, kanalbruddregelen og Bollinger-båndets handelsregel, etter å ha regnskapet for transaksjonskostnader på 0,50 prosent. Nauzer J. Balsara, Gary Chen og Lin Zheng Det kinesiske aksjemarkedet: En undersøkelse av tilfeldige turmodeller og tekniske handelsregler 2 rediger Statistiske egenskaper Sikkerhetspriser har ingen kjent statistisk distribusjon. Normalt eller ellers er de kjent for å ha fete haler. sammenlignet med Normal. 3 Prøvestørrelsen som vanligvis brukes, 20, er for liten til at konklusjoner avledet fra statistiske teknikker som den sentrale grense teorem er pålitelige. Slike teknikker krever vanligvis at prøven er uavhengig og identisk distribuert, noe som ikke er tilfelle for en tidsserie som sikkerhetspriser. For disse tre primære årsakene er det feil å anta at prosentandelen av dataene utenfor Bollinger Bands alltid vil være begrenset til en viss mengde. Så, i stedet for å finne om lag 95 av dataene i båndene, ville det være forventningen med standardparametrene hvis dataene ble distribuert normalt, man vil vanligvis finne mindre hvor mye mindre en funksjon av sikkerhetsvolatiliteten er. rediger Videre lesing Bollinger på Bollinger Bands. John Bollinger, ISBN 0071373683 Teknisk analyse av finansmarkedene. John J. Murphy, New York Institute of Finance, (1999), s. 209-211, ISBN 0-7352-0066-1 rediger Eksterne lenker redigere Referanser 1 andre ledd, senterkolonne 2 Kvartalsjournalen for næringsliv og økonomi, vår 2007 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed og Skewed Asset Returfordeling, Konsekvenser for Risikostyring, Porteføljevalg og Valgprissetting, John Wiley, New YorkProfitt fra en kontraherende anvendelse av tekniske handelsregler i det amerikanske aksjemarkedet Variasjonskvotestesten tyder på at vi ikke kan avvise den tilfeldige gange nullhypotesen for tre store amerikanske aksjemarkedsindekser mellom 1990 og 2007. Videre finner vi at nave-prognosemodellen basert på den tilfeldige gangsforutsetningen ofte genererer mer nøyaktige prognoser enn de som genereres av den autoregressive integrerte glidende gjennomsnittlige prognosemodellen. I tråd med dette funnet finner vi at den vanlige bruken av tre vanlige tekniske handelsregler (den glidende gjennomsnittlige crossover-regelen, kanalbruddregelen og Bollinger-båndet breakout-regelen) undergraver buy-and-hold-strategien mellom 1990 og 2007. Imidlertid , observerer vi betydelig positiv avkastning på handler generert av den kontrariske versjonen av disse tre tekniske handelsreglene, selv etter å ha vurdert en 0,5 prosent transaksjonskostnader på alle bransjer. Journal of Asset Management (2009) 10, 978211123. doi: 10.1057jam.2008.44 Dokumenttype: Forskning Artikkel Publiseringsdato: 1 2009. Del innholdstilgang Nøkkelinnhold Gratis innhold Delvis Gratis innhold Nytt innhold Åpent tilgangs innhold Delvis Åpen tilgangsinnhold Abonnerte innhold Delvis abonnert innhold Gratis prøveinnhold Bläddra etter publikasjon Bla gjennom etter emne Bla gjennom utgiver Avansert søk Om oss Forskere Bibliotekarer Utgivere Nye funksjoner titler Hjelp Kontakt oss Nettstedskopi 2017 Ingenta. Artikkel opphavsrett forblir hos utgiveren, samfunnet eller forfatteren som angitt i artikkelen. Cookie-policy Ingenta Connect-nettstedet bruker informasjonskapsler for å holde oversikt over dataene du har fylt ut. Jeg er fornøyd med dette Finn ut mer