Hull Bevegelig Gjennomsnitt Meta Formel

Hull Moving Average Indicator: Ærlig Flytende Gjennomsnittlig Detaljer Publisert: 16. oktober 2014 Skrevet av Admin Kategori: Forexindikatorer Hits: 11901 De fleste av oss i en eller annen form bruker representanter for den bevegelige gjennomsnittlige familien i vår handel. Men hovedproblemet med alle indikatorer som er bygd på gjennomsnittets matematikk, er etterspørselen. Effektiv løsning på dette problemet ble funnet av mange eksperimenter og kalt Hull Moving Average indicator eller Hull moving average. Traders bruker indikatorer basert på gjennomsnitt for å bygge dynamiske linjer av støttestøtte og vurdere styrken av prismomentet. Deres største ulempe ligger i beregningsmetoden: Siden glidende gjennomsnitt beregnes ut fra tidligere priser (for en viss tidsperiode eller antall barer), reduserer den beregnede linjen prisendringer, men vil alltid ligge bak realprisen. Alan Hull, en australsk matematiker, finansanalytiker og arvelig aktør, medlem av Australian Association for Technical Analysis (viser at denne eksisterer), forfatter av den populære læreboken Active Investment og The Book of Charts, foreslo en forbedret versjon av det bevegelige gjennomsnittet , som gir jevne indikatorer i konstruksjonen og nesten helt eliminerer den negative effekten av lagring. Hva er glidende gjennomsnitt Dette er et av de eldste verktøyene for teknisk analyse, som bidrar til å identifisere styrken og retningen av dagens prendetrender for å sikre optimale forhold for næringsdrivende å åpne en handelsposisjon langs trenden. Selv far til handel kaos, Bill Williams, trodde at muligheten til å bruke indikatorene for bevegelige gjennomsnitt ville tillate spekulanter å lukke ikke mindre enn 60 av stillingene på pluss. Tradisjonell Moving Average (eller MA) beregnes veldig enkelt: på hvert punkt av linjen er prisen gjennomsnittlig pris for en angitt tidsperiode. Gjennomsnittlig blir de tilfeldige prisstigningene avbrutt, og jo lengre perioden jo mer nøyaktige linjen. Optimal periode med glidende gjennomsnitt skal oppsamles separat for hvert handelsinstrument. Klassisk gjennomsnitt følger alltid nøyaktig markedet, fordi beregningen er basert på historiske data. Det vanlige gjennomsnittet er imidlertid en svært svak prediktor. Flytende gjennomsnittlig beregningsmetode tillater ikke å beregne tidspunktet for trendendringen. Her kommer i et endret gjennomsnitt Hull Moving Average indikatoren. Matematikk av hull Flytende gjennomsnittlig indikator Mer harmonisk utjevning ved beregning av dette glidende gjennomsnitt er gitt av en ekstra gjennomsnittlig gjennomsnittlig gjennomsnitt. Den foreslåtte versjonen av indikatoren løser problemet ved å inkorporere verdien av ikke perioden, men heller av kvadratroten av de faktiske dataene i beregningsperioden i beregningsmekanismen. Men i dette tilfellet skulle den bevegelige fortsette å ligge bak den virkelige prisen. Alan Hull klarte å finne den manglende ingrediens som effektivt kompenserer for forsinkelsen. Hull brukte metoden for vektningskoeffisientene til markedsprisberegningen, hvor i en rå fra 0 til 9 er nummer 9 gitt størst betydning. Beregningen begynner med bestemmelsen av verdiene til den enkle flyttbare MA (10): I resultatet får vi den opprinnelige gjennomsnittsverdien 4,5, og det gir en alvorlig tilbakegang bak den faktiske prisen. Det neste trinnet er halvering av gjennomsnittet (102 5) og bruk det til den siste verdien i den oppførte rækken: 5, 6, 7, 8 og 9, hvoretter vi får et nytt gjennomsnitt 7. Denne verdien legges deretter til forskjell mellom disse to gjennomsnittene, dvs. til 2,5 (7 4,5), og vi får det endelige beløpet 7 2,5 9,5. Hvis vi antar at dagens markedspris er lik 9, virker kompensasjonen som følge av overdrevet. Imidlertid vurderer forfatteren denne overkorreksjonen veldig praktisk for å redusere innflytelsen av tilfeldige prisstigninger. Prisendring ved hjelp av en Hull-bevegelse kan forventes med høy nøyaktighet i 1-2 utvalgte perioder. Visuelt er bevegelseslinjen vanligvis raskere enn verdien av det virkelige gjennomsnittet. Generelt er formelen for beregning av verdiene for Hull Moving Average indikatoren som følger: Hull Moving Gjennomsnittlig indikator: parametere og innstillinger Det er flere muligheter for å bruke det endrede gjennomsnittet, men det anbefales vanligvis å bruke det sammen med en pilindikator HMA Arrow, tydelig som angir det anbefalte inngangspunktet. Hull Moving Average indikator er installert i terminalen MetaTreder4 på vanlig måte, på hvilket som helst valutapar og hvilken som helst tidsramme. Anbefalte innstillinger og optimale farger er vist i figuren nedenfor: Hull-modifisert gjennomsnitt fungerer godt i korte og mellomstore perioder. De mest stabile resultatene er gitt i perioder på over 20. De optimale verdiene vurderes som følgende nøkkelparametere: HMPeriod - 20 HMAMethod (skift) - 3. Noen ganger kan følgende innstilling anbefales for den roligere middels handelen med små risikoer: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Imidlertid vil de anbefalte inngangspunktene vises sjeldnere. Innstillinger for den ekstra HMA Arrow-indikatoren er svært enkle: Fordeler og ulemper ved å bruke Hull Moving Average-indikatoren i handel For klarhet i analysen ble det lagt til et enkelt glidende gjennomsnittlig SMA (14) på ​​sluttkursene (svart linje) på diagrammet med Hull Moving Average og HMA Arrow-indikatorer. Generell oversikt over settet av indikatorer i terminalen: Som det kan sees, vises inngangssignaler tilstrekkelig nøyaktige, spesielt i forhold til det vanlige gjennomsnittet. Men ikke glem om den største ulempen ved Hull-bevegelsen: Den nåværende trenden for å overvurdere verdien av gjennomsnittsprisen fører til at linjen ikke samsvarer med gjeldende gjennomsnittspris. Det fungerer som et reverseringsfilter, og derfor er utgangssignalene mer pålitelige enn inngangen. Så, Hull Moving Average indikator er nødvendig for å bli kombinert med alternativer for oscillatorer eller MACD. Men selv uten bruk av ytterligere pilindikatorer er det høy sannsynlighet for at et signal skal kjøpes når prisen går over indikatorlinjen oppover og å selge hvis prisen går nedover. Den mest effektive strategien betraktes som HullMovingAverage av Alan Hull, bygget på en standard markedsovervåkning. Handelssignal regnes som en reversering av Hull-linjen: Hvis det er en sving ned, anbefales korte stillinger, hvis opp lange posisjoner. Ved dette, men dette gjennombruket av prisen på linjen av Hull Moving Average-indikatoren i seg selv, oppfattes ikke som markedssignalet. Metoden for beregning av Hull Moving Average-indikatoren er basert på den moderne matematiske mekanismen som i stor grad forbedrer glattheten i linjen og nøyaktigheten av markedssignaler. Linjen av HMA-gjennomsnittet sporer utmerkede trend og gir nøyaktige reverseringssignaler. Gjennomgående overlegenhet av gjennomsnittsverdien i beregningen fører til en overestimering av nåværende gjennomsnittspris, men med de optimale innstillingene og tilleggsindikatorene kan du få en handelsstrategi med en gevinstrate på over 60. Hull Moving Average: Forbedre Trading Strategy Traders har lenge brukt flytende gjennomsnitt for å måle momentum og definere områder av støtte og motstand. Flytende gjennomsnitt beregnes ved å beregne verdien av en sikkerhetspris over et bestemt tidsrom, og resultatet er en kurve som jevner prisfluktuasjoner. Denne verktøyets hovedsvakhet ligger i hvordan det beregnes fordi det er et gjennomsnitt beregnet med bruk av priser fra fortiden, vil et enkelt glidende gjennomsnitt lagre gjeldende prisaktivitet. Hull-glidende gjennomsnitt adresserer denne begrensningen. HMA-indikatoren Alan Hulls glidende gjennomsnitt er en indikator som ikke bare forbedrer seg på en god ting, men også tar på flytteverdiene øknemesis: prisforsinkelse. Hull-glidende gjennomsnitt utfører disse tingene ved å bruke kvadratroten av en gitt periode i stedet for selve perioden. Hull Moving Average Formula Lets begynne med den forbedrede kurven som utjevner Hull-glidende gjennomsnittlige touts. Dette oppnås ved å ta et gjennomsnitt av gjennomsnittet. Å gjøre det skaper en jevnere kurve, men det medfører også at indikatoren går enda lenger bak dagens priser. Hull anerkjente prisen på denne kurveutjevningen og balansert derfor med lagreduksjonskomponenten i sin formel. Hull forklarer hvordan han minimerer forsinkelsen av sitt bevegelige gjennomsnitt ved hjelp av en rekke tall fra 0 til 9 som prispunkter, hvorav 9 er den siste prisen. Han begynner med å beregne 10-års simpel glidende gjennomsnitt av serien, som gir et midtpunkt på 4,5. Tydeligvis ligger dette bak den nyeste prisen. Deretter instruerer Hull leserne om, halver gjennomsnittet til 5 og bruker det til de siste tallene 5, 6, 7, 8 og 9, resultatet er midtpunktet på 7. Dette midtpunktet blir da lagt til forskjellen mellom de to gjennomsnittene, eller 2,5 (7 - 4,5), som gir en sum på 9,5 (7 2,5). Som dagens pris er 9, er dette en liten overkompensasjon, men Hull forklarer at dette er praktisk fordi det utligner den nestede effekten av den nestede gjennomsnitt. Formelen for Hull-glidende gjennomsnitt er som følger: Heltal (Square Root (Periode)) WMA 2 x Heltal (Periode 2) WMA (Pris) - Periode WMA (Pris) HMA Strategien: Fordeler og ulemper Hullet beveger gjennomsnittlig tendens til å overskrive nåværende priser kan også sees som en svakhet som handelsmenn burde være oppmerksomme på. En Hull Moving Gjennomsnittlig artikkel av Traders Corner beskriver denne tendensen som en slags som å bakre ende fyren foran deg hvis du følger for nært. I tillegg bør Hull-glidende gjennomsnitt ikke påberopes for å generere crossover-signaler, da denne teknikken er avhengig av selve elementet som HMA søker å eliminere lag. På grunn av sin mer rettidige natur er Hull-glidende gjennomsnitt en nyttig indikator for å peke ut vendepunkter for oppføringer og utganger eller som et filter for utlånsikkerhet til ditt neste trekk. Hull-bevegelige gjennomsnittet har begrensninger, men det oppnår det som gjør det til å gjøre kurven smidig, samtidig som det reduserer problemet med lag som haunter mest bevegelige gjennomsnitt. Opphavsrett 2012-2016 Farnsfield Research Alle rettigheter reservert Risikoansvarsforklaring Ved å skrive inn informasjonen, godtar du og velger å motta e-post og informasjon fra Farnsfield Research og dets tilknyttede selskaper. All kommunikasjon i denne e-posten er kun til informasjonsformål og skal ikke utgjøre et tilbud om å selge eller forespørsel om tilbud om å kjøpe verdipapirer, valutaer inklusive spot, futures andor-alternativer eller andre finansielle instrumenter. Ethvert problem eller anbefaling som finnes her, kan ikke være egnet for alle investorer. Videre er ethvert problem som tilbys her, ikke garantert eller godkjent av Farnsfield Research, Inc. ikke FDIC forsikret og kan miste verdi. Unike opplevelser og tidligere forestillinger garanterer ikke fremtidige resultater. Uttalelser her er uoppfordret og er ikke-representative for alle klienter visse kontoer kan ha dårligere ytelse enn det som er angitt. Handelsbeholdninger, futures, opsjoner og spotvalutaer innebærer betydelig risiko og det er alltid potensial for tap. Dine handelsresultater kan variere. Fordi risikofaktoren er høy i valutamarkedet, bør kun ekte risikofonde brukes i slik handel. Hvis du ikke har den ekstra kapitalen du har råd til å tape, bør du ikke handle i valutamarkedet. Ingen sikkert handelssystem er noen gang blitt utviklet, og ingen kan garantere fortjeneste eller frihet fra tap. Vedlagt er uttalelser av en faktisk råvare futures trading konto (kontoen) vedlikeholdt av en kunde av et meglerfirma. Kunden er abonnent på rådgivende handelstjeneste (Tjenesten). Basert på visse representasjoner gjorde kundene megler, ble handlingene i kontoen gjort i henhold til handelssignaler generert fra Tjenesten. Kontoen kan imidlertid ikke bekreftes at alle handelssignaler ble fulgt. I tillegg er det mulig at kunden opprettholder kontoen gjort skjønnsmessige beslutninger som ikke var resultatet av handelssignaler generert av Tjenesten. Også ytelsen for kontoen påvirkes også av meglerprovisjonene og transaksjonsavgiftene som belastes kontoen. M provisjonskostnader og transaksjonsgebyrer varierer. I tillegg anbefaler servicen at abonnenter som følger handelssignalene opprettholder en minimumsbalanse for å ha tilstrekkelig egenkapital til marginalposisjoner som følge av handelssignalene. Kontoen har kanskje ikke opprettholdt den anbefalte minste kontosaldoen. Følgelig kan ytelsen kontoen ikke nødvendigvis gjenspeile ytelsen til tjenestene. I tillegg gjenspeiler uttalelser kun resultatene til kontoen i den presenterte perioden. Ingen representasjon blir gjort Kontiene fortid eller fremtidig ytelse har vært eller vil være sammenlignbare med ytelsen som er inkludert i uttalelsene. Erklæringene blir gitt til deg for å informere deg om typer handler og stillinger som kommer fra Tjenesten. Uttalelsene kan ikke distribueres uten skriftlig tillatelse fra Farnsfield Research. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Forex, Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Denne e-posten er ikke en oppfordring eller et tilbud til BuySell futures eller alternativer. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på denne e-posten. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Trading innebærer høy risiko og du kan miste mye penger. HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger, noen av hvilke beskrives nedenfor. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAPER SOM LIGER TIL DINE VISTE. Faktisk er det jevnlig forskjell mellom forskjeller mellom hypotetiske resultater og de faktiske resultatene som etterfølgende er oppnådd ved ethvert bestemt handelsprogram. En av begrensningene av hypotetiske resultatresultater er at de er generert forberedt med fordelene med hindsikt. I tillegg bidrar hypotetisk handel ikke til finansiell risiko, og ingen hypotetisk handel registrerer fullstendig regnskap for konsekvensene av finansiell risiko i faktisk handel. For eksempel kan evnen til å motstå tap eller overholde et bestemt handelsprogram i spite av handelsforsinkelser, er materielle poeng som også kan påvirke virkelige konkrete handelsresultater. DET ER RIKTIG ANDRE FAKTORER SOM ER RELATERTE TIL MARKEDER I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSE AV ET NÅR SPESIFIKT HANDELSPROGRAM, SOM IKKE KAN FULLT REGNSKALES FOR I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER, OG ALLE SOM KAN VÆRE GJELDENDE VIRKELIGE HANDELSRESULTATER. Hull Flytende Gjennomsnitt Hullet Flytter Gjennomsnittlig løser det alderen gamle dilemmaet for å gjøre et bevegelige gjennomsnitt mer responsivt mot dagens prisaktivitet, samtidig som kurvejevnheten opprettholdes. Faktisk eliminerer HMA nesten eliminert lag helt og klarer å forbedre utjevning samtidig. For å forstå hvordan det oppnår begge disse motstridende utfallene samtidig, må vi starte med en lettforståelig referanseramme. Det følgende diagrammet inneholder et 16 ukers enkeltflytende gjennomsnitt som kontinuerlig reduserer prisaktiviteten og har dårlig glatthet. 16 uker Enkelt flytende gjennomsnitt For det første kan løsningen av kurveutjevningsproblemet gjøres ved å ta gjennomsnittet av gjennomsnittet, dvs. Den dårlige nyheten er at det medfører en stor økning i lag som vist nedenfor. 16 uker Nested Simple Moving Average Å løse problemet med lag er litt mer involvert og krever en forklaring med tall i stedet for diagrammer. Vurder en serie på 10 tall fra 0 til 9 og tenk at de er suksessive prispoeng på et diagram med 9 som det siste prispunktet på høyre side. Hvis vi tar det 10 enkle gjennomsnittet av disse tallene, så vil vi ikke overraskende bestemme midtpunktet på 4,5 som ligger betydelig bak det siste prispunktet på 9. Heres den klarte bitfirst kan halvere gjennomsnittet til 5 og søke det til de siste tallene 5,6,7,8 og 9, resultatet er midtpunktet på 7. Til slutt, for å fjerne lagret tar vi midtpunktet på 7 og legger forskjellen mellom de to gjennomsnittene som tilsvarer 2,5 ( 7 4.5). Dette gir et siste svar på 9,5 (7 2,5) som er en liten overkompensasjon. Men denne overkompensasjonen er veldig nyttig fordi den kompenserer den nekende effekten av den nestede gjennomsnitt. Derfor er resultatet av å kombinere disse 2 teknikkene en nær perfekt balanse mellom lagreduksjon og kurveutjevning. Du kan ikke utføre denne handlingen på dette tidspunktet. Du logget på med en annen fane eller et vindu. Oppdater for å oppdatere økten din. Du logget ut i en annen kategori eller et vindu. Oppdater for å oppdatere økten din.